Содержание
Фактически цена Бид – это цена заявки, которую устанавливает покупатель. Между тем именно объемы позволяют лучше понять, что именно происходило на важных уровнях (речь идет о горизонтальных объемах). Они куда нагляднее чем простые японские свечи, ведь вы получаете возможность увидеть борьбу быков и медведей буквально за каждый пункт движения графика цены. Помимо этого, выделяют горизонтальный и вертикальный объем. Вертикальный более привычный — под каждой свечой отображается столбец гистограммы (большинство индикаторов отображают информацию именно в таком виде). Сильные движения графика цены должны подтверждаться всплесками на объемах.
Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет — например, днем. Новые объемы крупных игроков НЕЗАМЕТНО появляются постоянно, соответственно УСТАРЕВАЕТ информация, которую дает СМЕ о скоплениях ордеров прошлой недели, месяца или квартала. Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи – СМЕ , где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы.
Какие силы движут рынком и как грамотно использовать их в своей торговле? В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка.
- От вертикального отличается тем, что показывается распределение активности трейдеров по разным ценовым уровням.
- На графике индикатора можно выставлять линии поддержки и сопротивления.
- Как показывает опыт трейдеров, разница между реальными и тиковыми объемами небольшая.
- Зона стоимости горизонтальные объемыВ индикатора объемы за сессию HD на площадке трейдингвью, зона стоимости выделяется более яркой областью.
- После некоторого перерыва мы продолжаем тему применения объемовв торговле.
При работе с вертикальным объемом можно отслеживать только кульминационные точки покупок или продаж за определенный период времени. Таким образом, благодаря горизонтальному объему, мы сможем понять с большей достоверностью, что нам ждать от поведения цены на определенном временном горизонте. Именно такой фактор — где будет находиться пиковая зона — и должна интересовать трейдера. Отмечаем на графике, горизонтальными линиями POC, VAH и VAL. Горизонтальные объемы трейдингвью доступны в платной подписке. Вертикальный объем трейдингвьюТо есть учитывается временной фактор накопления объемы.
Гайд по количественной торговле
Я же в рамках своей торговле использую другие принципы. Взять и случайно наложить на график фиксированный диапазон будет глупо. Если вы к примеру внутридневной трейдер, можно использовать POC за предыдущий день, неделю или месяц. Но, например, неделя должна начинаться не со среды или четверга, а с понедельника.
Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале. Нельзя абсолютизировать школа трейдинга данный инструмент анализа рынка для трейдеров форекс, т.к. Полноценный и реальный выход только один – торговать рынок Форекс, при этом анализируя объемы одноименных валютных фьючерсов, которые торгуются на CME (Чикагская товарная биржа).
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС
Эти значения показывают, что делают «большие деньги» в настоящий момент. Пересечение линий инструмента и цены говорит о флэте. Когда цена падает при растущих накоплениях, то кто-то избавляется от активов. Без больших показателей снижение котировок будет временным и вскоре снова развернется.
Объем за сессию – для каждой торговой сессии отображается отдельный профиль объемов. Зона стоимости – диапазон цен в котором было совершено 70% сделок рынка за выделенный промежуток времени. Горизонтальные объемы помогают прогнозировать ценовое движение актива в рамках определенного ценового диапазона, выявляя точки остановки и разворота цены.
Если вы в своей торговле используете уровни Price Action, то для подтверждения и понимания силы уровней можно использовать профиль рынка. На рисунке ниже наглядно видно что профиль рынка за контракт является хорошим инструментом для подтверждения своих входов в рынок. Горизонтальные объемы показывают количество сделок на горизонтальных горизонтальные объемы уровнях за определенный промежуток времени. По ним можно определить на каких уровнях было совершено максимальное и минимальное количество сделок и на каких уровнях проявляли свою активность крупные игроки рынка. Также, по этим уровням можно определять где образовались сильные уровни сопротивления и поддержки.
ЗАЧЕМ АКАДЕМИИ MASTERFOREX-V ШКОЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ?
Горизонтальные объемы отображаются на графике в виде уровневой шкалы. С их помощью вы можете определить цену, возле которой участники рынка совершили максимальное количество сделок. Самый сильный и значимый уровень легко определить визуально. Вы можете бесплатно скачать индикатор горизонтальных объемов на сайте разработчика. После этого целесообразным будет установить индикатор горизонтальных объемов для своего терминала.
Как правило, каждый трейдер имеет ограниченные финансовые ресурсы и время, которое он может потратить на анализ рынка, чтобы принять решение о покупке или продаже. Единственным источником информации о настроениях рынка и изменениях цен обычно является ценовой график. Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира. Горизонтальные объемы могут служить неплохим подспорьем в определении главного движения дня.
Область стоимости и есть тот самый участок на графике, помещенный в белый прямоугольник. Именно здесь количество продавцов соответствует количеству покупателей. Положение установившейся на данный момент цены на рынке относительно этой области дает понимание того, насколько и куда цена текущая ушла от цены справедливой. Торговля по Market Profile предполагает восстановление баланса и установление новой равновесной цены.
Секреты применения команды стоп-лосс на рынке Форекс
Это – зона равновесия, где присутствуют примерно в равных количествах и покупатели и продавцы. А вот горизонтальные объемы стали использоваться гораздо позже. Основываясь на этих данных, Стейдлмайер пытался предсказать возможное развитие следующего дня.
Однако, если рассматривать уровень цен как борьбу между покупателями и продавцами, где цена может остановиться, реальных денег на этом уровне не будет достаточно долго. Как видим, максимальный объем отмечается индикатором (можно скачать в конце поста), а так же отмечаются объёмы, которые меньше основного, но они все равно большие для данного диапазона. HFT-торговля, на нее приходится более 50% всех сделок на американских биржах.
Вертикальные объемы располагаются под графиком цены. В отличие от тиковых они показывают общее число наторгованных лотов за временной период, однако для сбора статистики используется только одна конкретная площадка. Например, такую статистику ведет компания Ducascopy. Чтобы отобразить на графике цены тиковые объемы в платформе МетаТрейдер 4, необходимо вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и нажать на строку «Объемы». Середина колокола – область высокого объема, которая говорит о том, что покупателей и продавцов в целом устраивает цена.
Индикаторы Форекс
Трейдинг на финансовых рынках имеет рискованный характер, возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. Принципы работы, которые можно извлечь из горизонтальных/вертикальных объемов. Успеть выявить разворотную точку — задача не из простых. Но применение горизонтальных и вертикальных объемов помогут с определением таких моментов. Зона консолидации и накопление горизонтального объема.
Просто попробуйте включить в нее анализ объемов и сравнить свои входы в рынок по новой методике. Если не будете торопиться и принимать необдуманные решения, то увидите, что прибыльность вырастет. Непосредственно в момент пробоя видим, как медведи попытались сделать все, чтобы состоялся отбой от сопротивления. В определенный момент времени быки попытались переломить ситуацию в свою пользу (116 против 74), в этот момент уже можно было насторожиться. На следующем же ценовом уровне наблюдаем пик активности.
Анализ рынка с помощью горизонтальных и вертикальных объемов
В последних точках таймфрейма чувствительность снижается. Это количество активов, которые были куплены или проданы. На бирже объем указывают в лотах или сумме валюты инструмента.
ДанныеОписаниеВертикальныеГистограммы в отдельном окне под графиком. Показывают количество сделок за временной промежуток.ГоризонтальныеСтолбцы рядом с графиком. Отражают интерес участников рынка к конкретной стоимости актива. Борьба между спросом и предложением создает движение цены, на котором зарабатывают трейдеры. Суть метода в том, чтобы определить лидирующую силу и присоединиться к ней в подходящий момент. Даже если данные относительны, они отражают общую ситуацию.
Ну и последний, видимая область – тут будет показан максимальный объем на всем графике, который есть на экране. Если отдаляем или приближаем, то мы меняем эту самую видимую область, собственно будет меняться и объем. 6 лет я проводил много статистики, торговал безуспешно. Затем на своем опыте создал авторскую торговую стратегию.
Ниже на изображении представлены горизонтальные объемы рынка форекс, добавленные на часовой график валютной пары фунт/доллар. По длинной полоске можно сразу определить, возле какого из уровней вошли в рынок крупные игроки. Горизонтальные объемы (профиль объемов), вертикальный объем и профиль рынка – это разные инструменты, которые похоже отображаются на графике. На рисунке выше показан принцип работы рыночного профиля.